FRÁNCFORT.- La suma de los requerimientos de capital a la banca europea y de las
exigencias específicas para cada entidad pasará a ser del 15,6% el
próximo año, una décima más que el colchón fijado para 2024, según ha
indicado este martes el Banco Central Europeo (BCE) tras concluir el
proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES) ante el
empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas y la presencia de
riesgos geopolíticos.
El total de los requerimientos y las
recomendaciones de capital de nivel 1 ordinario (CET1), que consisten en
el requerimiento de Pilar 2, los requerimientos combinados de colchón y
las recomendaciones de Pilar 2 no vinculantes, se incrementaron
ligeramente del 11,2 % al 11,3%.
Asimismo, en relación con el capital total, se exigió un incremento
similar, del 15,5% al 15,6% de los activos ponderados por riesgo, la
suma de CET1, capital de nivel 1 y de nivel 2.
La puntuación media del PRES se ha mantenido, en general, estable en
un 2,6, dentro de un intervalo comprendido entre 1 y 4, y el 74% de las
entidades obtuvieron la misma puntuación que en 2023, mientras que un
11% empeoraron su puntuación y un 15% la mejoró.
"Las
puntuaciones de las entidades se vieron afectadas negativamente por el
impacto en los mercados de las valoraciones más bajas de los inmuebles
comerciales y por las subidas inesperadas de los tipos de interés, lo
que se tradujo en mayores riesgos de tipo de interés en la cartera
bancaria (banking book)", explica la institución, añadiendo que, en
cambio, el aumento de la rentabilidad tuvo un efecto positivo en las
puntuaciones.
En su análisis, la institución subraya que el
sector bancario de la zona euro siguió mostrando capacidad de
resistencia en 2024, cuando las entidades mantuvieron, en promedio,
posiciones de capital y de liquidez sólidas y muy por encima de los
requerimientos regulatorios.
En términos agregados, la ratio
CET1 se situó en el 15,8% a mediados de 2024, lo que representa una
ligera mejora con respecto al año anterior, mientras que la ratio de
apalancamiento se incrementó ligeramente, hasta el 5,8%.
En
este sentido, el BCE apunta que "los niveles más altos de los tipos de
interés continuaron respaldando la rentabilidad de las entidades".
Sin embargo, de cara al futuro, el supervisor advierte de que el
empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas y los cambios
estructurales en la economía "requieren una mayor vigilancia".
"Con frecuencia, los riesgos geopolíticos no tienen un precio asignado
en los mercados financieros hasta que se materializan, lo que podría dar
lugar a una revalorización brusca de los riesgos, que podría aumentar
los riesgos de liquidez y traducirse en pérdidas adicionales", explica
el BCE.
Además, la entidad avisa de que se mantiene la
preocupación acerca de la gobernanza, la gestión de riesgos -incluidos
los riesgos climáticos y relacionados con la naturaleza- y la
resiliencia operativa de las entidades, lo que requiere una corrección
rápida debido al entorno de incertidumbre.
Asimismo, el BCE ha indicado que 18 entidades quedaron sujetas a un
recargo por exposiciones dudosas insuficientemente provisionadas, frente
a 20 entidades el año pasado.
De su lado, nueve entidades de
crédito fueron objeto de un recargo por préstamos apalancados de riesgo,
lo que representa un aumento respecto a las ocho entidades de crédito
del año pasado.
"Estos recargos reflejan elevadas exposiciones
a los préstamos apalancados o prácticas inadecuadas de gestión del
riesgo aplicadas a estos préstamos", explica el banco central.
Además, el BCE duplicó con creces el número de entidades sujetas a un
aumento del capital debido al riesgo de apalancamiento excesivo,
señalando que hay 13 entidades con un requerimiento de ratio de
apalancamiento de Pilar 2.
Los requerimientos obligatorios
específicos para cada entidad en relación con el requerimiento de ratio
de apalancamiento de Pilar 2 oscilaron entre 10 y 40 puntos básicos,
aplicándose de forma adicional a la ratio de apalancamiento mínima del
3%, que es un requerimiento vinculante para todas las entidades.
El BCE aplicó la recomendación de ratio de apalancamiento de Pilar 2 a
siete entidades e impuso medidas cuantitativas de liquidez a cuatro
bancos, exigiéndoles que mantuvieran liquidez adicional para cumplir los
períodos de supervivencia mínimos y colchones de liquidez específicos
para cada divisa.
Por otro lado, el BCE impuso medidas
cualitativas, que se dirigen, principalmente, a corregir las
deficiencias relacionadas con la gestión del riesgo de crédito, la
gobernanza interna y la planificación del capital, a fin de que las
entidades apliquen las medidas pendientes en relación con deficiencias
no subsanadas desde hace tiempo.
En algunos casos, se
impusieron medidas relacionadas con el cumplimiento de las expectativas
de agregación de datos sobre riesgos y de presentación de informes de
riesgos.
Por otro lado, Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del
BCE, ha advertido de que "de cara al futuro, las entidades de crédito
tendrán que adaptarse a un entorno cambiante", ante el aumento de los
riesgos geopolíticos, los cambios estructurales, los riesgos climáticos y
los riesgos a la baja para las perspectivas macroeconómicas.
De este modo, entre sus prioridades como supervisor bancario para el
periodo de 2025-2027, la institución considera que la reciente escalada
de tensiones geopolíticas requiere que las entidades de crédito adopten
una gestión de riesgos y unos controles de riesgos sólidos, y exige un
mayor seguimiento supervisor a corto y a medio plazo.
Debido a
su naturaleza transversal, los riesgos geopolíticos pueden dar lugar a
una evolución macrofinanciera adversa e influir en el entorno más amplio
en el que operan las entidades de crédito, ha avisado el supervisor
bancario de la eurozona, para el que "pueden suponer una amenaza directa
para la resiliencia operativa de las entidades", especialmente cuando
se traducen en un aumento de los riesgos tecnológicos y de
ciberseguridad.
En este sentido, los supervisores
identificarán los múltiples canales de transmisión de los riesgos
geopolíticos y pondrán en marcha varias iniciativas específicas para
llamar la atención de las entidades y reforzar su capacidad de
resistencia frente a estas perturbaciones, incluyendo la prueba de
resistencia a escala de la UE de 2025, que está coordinando la Autoridad
Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).
"Los riesgos
geopolíticos serán un componente clave de la prueba de resistencia a
escala de la UE de 2025, que incluirá un análisis exploratorio de
escenarios que evalúe la capacidad de las entidades para modelizar el
riesgo de contraparte durante períodos de tensión", ha destacado el
banco central.
